Я подгоняю свои данные (ежедневный доход) для модели arma-garch и garch, используя fGARCH, и я получаю эту ошибку:
Error in solve.default(fit$hessian) :
system is computationally singular: reciprocal condition number = 2.1169e-23
Мой код
malay4=garchFit(~arma(1,1)+garch(1,1),data=pregfc$RMALAY, cond.dist="ged",trace=FALSE)
malay5=garchFit(~garch(1,1),data=pregfc$RMALAY, cond.dist="ged",trace=FALSE)
Мойданные - ежедневный возврат товара в лог.У меня 870 наблюдений.Я уже опустил N / A в моих данных, используя эту функцию na.omit(object).Если я изменю ошибку распределения на Student's t , код будет работать нормально.Код также работает с GED для других переменных (той же частоты и типа, т. Е. Регистрирует ежедневную доходность акций).
Кто-нибудь знает, в чем проблема и как ее исправить?
Большое спасибо за вашу помощь!