Я хочу вычислить HAC ковариационную матрицу, используя CovarianceMatrices.jl из Vector y и Matrix X.
Однако в моем X есть много столбцов (т.е. есть много регрессоров), поэтому я не думаю, что использование @formula(y~x1+x2+...) с огромным преобразованием X в DataFrame - хорошая идея.
Можно ли вычислить HAC ковариационную матрицу непосредственно из y и X?