Используя MATLAB, существует ли какой-либо статистически обоснованный способ генерирования матрицы n x p M, элементы которой вдоль:
- первое измерение М отбирается из многомерного нормального
распределение с заданной ковариационной матрицей C
- диагональные направления М
(все «линии», параллельные диагонали) распределены с одним заданным
стандартное отклонение
Я знаю, что создание матрицы, которая соответствует только первому требованию, может быть легко сгенерировано с помощью функции mvrnd.
Я не обязательно ищу одну прямую функцию, которая дает желаемый результат; это может быть многоэтапный процесс, но (если то, что я спрашиваю, возможно), это должно быть статично.