Из коробки нет ничего, что вы могли бы дать вам, однако вы можете попробовать что-то вроде:
public static ConcurrentDictionary<string, Nancy.Session.ISession> Clients = new ConcurrentDictionary<string, Nancy.Session.ISession>();
protected override void RequestStartup(TinyIoCContainer container, IPipelines pipelines, NancyContext context){
base.RequestStartup(container, pipelines, context);
clients.TryAdd(context.Request.UserHostAddress, context.Request.Session);
}