Вы можете напрямую перебирать каждую строку файла в Python. И кажется, что вам действительно нужен список городов, а не словарь.
Итак, вам нужно что-то вроде:
cities = []
with open("cities.txt", "r") as infile:
cities = [city.rstrip('\n') for city in infile]
Если вы действительно хотите словарь, то преобразуйте список в словарь, используя индекс в качестве ключа:
cities = []
with open("cities.txt", "r") as infile:
cities = [city.rstrip('\n') for city in infile]
citydict = {index: city for index, city in enumerate(cities)}