смешанное целочисленное квадратичное программирование в Python

Question

Мне было интересно, может ли кто-нибудь дать мне руководство по постановке моей цели.

Я пытаюсь свести к минимуму дисперсию в python с некоторыми ограничениями по количеству активов в моем портфеле. Я не уверен, какой пакет поможет мне сделать это. И если бы был рабочий пример для вышеперечисленного.

Answer 1

Ниже приведена модель MIQP, которая иллюстрирует, как мы можем смоделировать проблему портфеля с ограниченным числом активов: minAssets и maxAssets . Если актив находится в портфеле, его доля ограничена значениями фмин и фмакс .

В этой ссылке вы также можете увидеть, как можно попытаться решить эту проблему с помощью всего лишь серии линейных задач MIP.

Решатели MIQP легко доступны: CVXPY / ECOS_BB, Cplex и Gurobi - несколько примеров. Все они могут быть вызваны из Python. Простая модель QP портфеля была бы хорошей отправной точкой (без сомнения, такая модель доступна в примерах для любого из этих решателей).

Answer 2

Вы можете взглянуть на некоторые ссылки, относящиеся к пакету Python CVXOPT:

https://cvxopt.org/examples/book/portfolio.html

https://scaron.info/blog/quadratic-programming-in-python.html