Это зависит от клиента веб-сервиса, который вы используете. Если вы просто используете клиент по умолчанию в Java. Вам просто нужно настроить эти параметры,
System.setProperty("https.proxyHost", proxyHost);
System.setProperty("https.proxyPort", proxyPort);
Технически, вы не можете прокси HTTPS. Это называется HTTPS или SSL туннелированием. В отличие от обычного прокси, прокси-сервер не может проверять HTTP-запрос.