Я не уверен, что понимаю проблему. gem install mechanize
не работает? Он выдает версию 0.9.3 для меня, которая соответствует gemspec библиотеки, с которой вы связаны.
РЕДАКТИРОВАТЬ: вы на 1.9. Я знал это. Не обращайте внимания на мой поспешный пост, недостаточно знакомый с Windows, чтобы предложить какую-либо помощь по созданию расширений.