ARIMA / Holt Winters для нескольких временных рядов

Question

Есть ли способ запустить модель ARIMA / Holt-Winters в python, которая работает с несколькими элементами (временными рядами) одновременно?

Я могу запустить одну модель ARIMA / Holt-Winters, используя пакет StatsModels в Python, но не для нескольких временных рядов.

Чтобы уточнить, что я имею в виду под несколькими временными рядами, см. Мой набор данных.

Answer 1

ARIMA - одна из наиболее часто используемых моделей для прогнозирования временных рядов, но она подходит только для одномерного анализа временных рядов.В вашем наборе данных есть четыре переменные

• X1
• X2
• X3
• X4

Так чтоэто многомерный временной ряд.

Для обработки такого рода прогнозирование временных рядов ВЕКТОР АВТОРЕГРЕССИИ является хорошим выбором.он способен обрабатывать любое количество переменных.Даже при том, что вычисление выше, вы получите приличную точность прогноза.

вы можете легко импортировать его из Stats_Model с помощью следующего оператора импорта:

from statsmodels.tsa.vector_ar.var_model import VAR

VAR METHOD:

model = VAR(array_of_data)

• , где arry_of_data должен быть списком (каждое наблюдение в виде строки)

Формат ввода данных:

[[5737,5100,2899,7431.26],

[5779,5500,5600,5237.5],

[5782,3520,3620,6534.39]]

Перед его реализацией внимательно прочитайте все параметры для лучшего результата.

для лучшего понимания прочитайте this