Если вы создали приложение Swing и его основным классом графического интерфейса пользователя является JFrame, вам просто нужно переместить код из JFrame в JApplet.
Существует множество деталей о том, чем апплет отличается от приложения, но вы столкнетесь с ними и должны как-то с ними справиться. Вы всегда можете оставить больше вопросов, если у вас есть конкретные проблемы.
Есть две проблемы с чтением шрифтов из папки шрифтов Windows. Во-первых, неподписанные апплеты не имеют доступа к файловой системе пользователя. Вы можете найти более подробную информацию о подписании апплета здесь: http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/JDCBook/signed.html
Вторая проблема заключается в том, что вы не знаете, что ваш апплет будет работать в среде Windows. Даже если это так, вы не знаете, где будет находиться папка с шрифтами. Возможно, вам будет лучше использовать только шрифты, известные Java. Вот некоторая информация о том, где их найти: http://mindprod.com/jgloss/font.html#AVAILABLEJ.