Как вы, наверное, заметили, CMake не может подключиться к серверу, предоставляющему файл, который ему необходим для загрузки. Скорее всего, это какая-то проблема с вашим сетевым подключением.
Для меня CMake не знал о прокси https компании. CMake знает об этом через переменные окружения HTTP_PROXY и HTTPS_PROXY. Если это ваша проблема, вы можете установить эти переменные для вашей системы. Если вы не можете установить переменные среды в масштабе всей системы или вам просто нужен быстрый тест, запустите командную строку и запустите
set HTTP_PROXY=<your-proxy-here>
set HTTPS_PROXY=<your-proxy-here>
c:\program files\cmake\bin\cmake-gui.exe
Путь к cmake может быть другим, если он был установлен в другом месте.
Если это не причина, что-то еще блокирует ваше соединение. Например брандмауэр, защита от вредоносных программ и т. д.