Регрессия по методу наименьших квадратов с выборочными весами на statsmodels

Question

Я хочу реализовать OLS с выборочными весами на statsmodels. Конкретным применением является американский опрос использования времени, в котором выборочные веса корректируются с учетом демографических балансов по отношению к населению. Если прямой реализации нет, то также может помочь помощь в жестком кодировании оценщика с весами выборки.

Answer 1

@ Марио, вы можете попробовать WLS из statsmodels

Пример из документации.

import numpy as np
import statsmodels.api as sm

Y = [1,3,4,5,2,3,4]
X = range(1,8)
X = sm.add_constant(X)
wls_model = sm.WLS(Y,X, weights=list(range(1,8)))
results = wls_model.fit()

print (results.params)

Больше примеров здесь .