Ну, это слишком наглядно для меня.
ALTER TABLE dbo.MyTable
ADD myNewColumn int NOT NULL
go
ALTER TABLE dbo.MyTable
ADD CONSTRAINT FK1_MyTable FOREIGN KEY(myNewColum) REFERENCES dbo.myRefTable(ID)
go
Если вы попробуете эту «вещь», может появиться какая-то ошибка, которая описывает, где проблема.