Я запускаю панель регрессии на plm. plm может объединять только стандартные ошибки на уровне «группы» или «времени». Но я хочу кластеризоваться на уровне страны, а не группы или времени. (По моим данным, группа - это уровень фирмы.)
Я использую следующий код для кластеризации:
summary(r, vcov = function(x) vcovHC(x, cluster = "group", method = "arellano"))
Но опции для cluster - это только группа и время. Я хочу группировать на уровне страны.