Я протестировал этот XAML, и единственная проблема в том, что ваш RoutedEvent не запускается. Border.MouseDown определенно не будет работать. Если вы хотите воспроизвести звук, когда выбран элемент (именно это вы пытаетесь сделать), попробуйте событие GotFocus.
Итак, измените EventTrigger на:
<EventTrigger RoutedEvent="ListBoxItem.GotFocus">
Для меня это сработало, и начал играть звук.