У меня есть датафрейм pandas, созданный с использованием потоковых данных рынка.Структура структуры данных выглядит примерно так:
Timestamp A B Stock
12:01 1 2 EE
12:02 2 3 EE
12:01 1 3 FF
12:02 1 2 FF
Теперь я хочу создать столбец Correl, который вычисляет корреляцию между A и B, сгруппированными по Stock, так как к строке добавляется все больше строк.датафрейм вроде -
Timestamp A B Stock Correl
12:01 1 2 EE 0.1
12:02 2 3 EE 0.14
12:03 1 4 EE 0.12
12:01 2 4 FF 0.1
12:02 1 4 FF 0.12
12:03 3 4 FF 0.13
Как мне это сделать?