У меня проблемы с пониманием работы функции tsCV.Когда я использую следующий код для своих данных.
> far1 <- function(x, h){forecast(auto.arima(x), h=h)}
> tsCV(NewQTRS,far1,h=1)
Я получаю
Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
1 350667.00 144882.50 415210.33 -307869.25
2 147499.60 121431.33 459959.00 -218848.88
3 -27080.00 13915.00 -12479.00 -63671.50
4 -40103.89 -22359.41 -91162.51 -111829.08
5 59024.00 -92397.00 151926.00 15270.58
6 NA
Почему я получаю NA для окончательного значения?Насколько я понимаю, что это неправильно, что функция использует (Год 1 Qtr 1) для прогнозирования (Год 1 Qtr 2), а затем (Год 1 Qtr 1) (Год 1 Qtr 2) для прогнозирования (Год 1 Qtr 3)и т. д., чтобы обучающий набор продолжал строить и прогнозировать следующий Qtr, используя все предыдущие доступные qtrs.Это будет означать, что первое значение будет NA, а последнее значение должно быть ошибкой прогноза, основанного на предыдущих 20 qtrs.
Очевидно, что это не тот случай, поэтому кто-то может объяснить мне, что на самом деле происходит?
Спасибо!