сопоставить значения с разными датами - PullRequest
Новая
       39

сопоставить значения с разными датами

0 голосов
/ 14 сентября 2018

У меня есть проблема, которую я просто не могу решить.проблема в следующем: мои данные выглядят примерно так, это data.table: 

    Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd
 1: 13643N 2001-03-30       44.01        26761    2001-09-30
 2: 13643N 2001-04-30       35.21        26761    2001-09-30
 3: 13643N 2001-05-31       48.82        26761    2001-09-30
 4: 13643N 2001-06-29       31.74        26761    2001-09-30
 5: 13643N 2001-07-31       32.01        26761    2001-09-30
 6: 13643N 2001-08-31       20.27        26761    2001-09-30
 7: 13643N 2001-09-28       15.20        26761    2001-09-30
 8: 13643N 2001-10-31       18.14        18618    2002-09-30
 9: 13643N 2001-11-30       22.14        18618    2002-09-30
10: 13643N 2001-12-31       18.67        18618    2002-09-30
11: 13643N 2002-01-31       21.34        18618    2002-09-30
12: 13643N 2002-02-28       18.19        18618    2002-09-30
13: 13643N 2002-03-29       19.47        18618    2002-09-30
14: 13643N 2002-04-30       17.34        18618    2002-09-30
15: 13643N 2002-05-31       13.07        18618    2002-09-30
16: 13643N 2002-06-28        7.47        18618    2002-09-30
17: 13643N 2002-07-31        7.47        18618    2002-09-30
18: 13643N 2002-08-30        6.46        18618    2002-09-30
19: 13643N 2002-09-30        5.87        18618    2002-09-30
20: 13643N 2002-10-31        6.67        13728    2003-09-30
21: 13643N 2002-11-29        4.16        13728    2003-09-30
22: 13643N 2002-12-31        3.47        13728    2003-09-30
23: 13643N 2003-01-31        3.36        13728    2003-09-30
24: 13643N 2003-02-28        3.36        13728    2003-09-30
25: 13643N 2003-03-31        2.61        13728    2003-09-30
26: 13643N 2003-04-30        3.04        13728    2003-09-30
27: 13643N 2003-05-30        3.84        13728    2003-09-30
28: 13643N 2003-06-30        4.43        13728    2003-09-30
      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd

что я хочу сделать: каждый июнь каждого года t я хочу соответствовать общему капиталу фискальнойгод, который закончился в t-1 с рыночной стоимостью предыдущего декабря.Теперь получить рыночное значение предыдущего декабря не так сложно: я использовал функцию сдвига с n = 6L, чтобы сместить рыночные значения в декабре к июню, но как мне сделать это с общим капиталом?Например: для июня 2002 года конец финансового года этого финансового года наступил в 2002-09-30, но мне нужен общий капитал финансового года, который закончился в t-1, в данном случае 2001-09-30 (значение 26761, см. столбец соответствия).кто-нибудь может мне помочь в этом?К сожалению, у меня нет собственного кода для этой проблемы, так как я просто не знаю, как решить проблему с окончанием финансового года: (

, спасибо заранее.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Я включил ожидаемый результат: 

      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd BEMERatio
 1: 13643N 2001-03-30       44.01        26761    2001-09-30        NA
 2: 13643N 2001-04-30       35.21        26761    2001-09-30        NA
 3: 13643N 2001-05-31       48.82        26761    2001-09-30        NA
 4: 13643N 2001-06-29       31.74        26761    2001-09-30        NA
 5: 13643N 2001-07-31       32.01        26761    2001-09-30        NA
 6: 13643N 2001-08-31       20.27        26761    2001-09-30        NA
 7: 13643N 2001-09-28       15.20        26761    2001-09-30        NA
 8: 13643N 2001-10-31       18.14        18618    2002-09-30        NA
 9: 13643N 2001-11-30       22.14        18618    2002-09-30        NA
10: 13643N 2001-12-31       18.67        18618    2002-09-30        NA
11: 13643N 2002-01-31       21.34        18618    2002-09-30        NA
12: 13643N 2002-02-28       18.19        18618    2002-09-30        NA
13: 13643N 2002-03-29       19.47        18618    2002-09-30        NA
14: 13643N 2002-04-30       17.34        18618    2002-09-30        NA
15: 13643N 2002-05-31       13.07        18618    2002-09-30        NA
16: 13643N 2002-06-28        7.47        18618    2002-09-30  1433.369
17: 13643N 2002-07-31        7.47        18618    2002-09-30        NA
18: 13643N 2002-08-30        6.46        18618    2002-09-30        NA
19: 13643N 2002-09-30        5.87        18618    2002-09-30        NA
20: 13643N 2002-10-31        6.67        13728    2003-09-30        NA
21: 13643N 2002-11-29        4.16        13728    2003-09-30        NA
22: 13643N 2002-12-31        3.47        13728    2003-09-30        NA
23: 13643N 2003-01-31        3.36        13728    2003-09-30        NA
24: 13643N 2003-02-28        3.36        13728    2003-09-30        NA
25: 13643N 2003-03-31        2.61        13728    2003-09-30        NA
26: 13643N 2003-04-30        3.04        13728    2003-09-30        NA
27: 13643N 2003-05-30        3.84        13728    2003-09-30        NA
28: 13643N 2003-06-30        4.43        13728    2003-09-30  5365.418
      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd BEMERatio

у нас нет данных за июнь 2001 года, поскольку у нас нет рыночной стоимости с декабря 2000 года в нашей таблице данных, но за июнь 2002 года и июнь 2003 года. В основном: каждый июнь: разделите обыкновенный капитал финансового года, который закончился в предыдущем календарном году, на рыночную стоимость предыдущего декабря. В этом примере для июня 2002 года: 26761 (обыкновенный капитал финансового года, который закончился в 2001 году), поделенный на 18,67 (рыночная стоимость декабря 2001 г.).

за июнь 2003 г .: 18618 (общий капитал финансового года, закончившегося в 2002 г.), деленная на 3,47 (рыночная стоимость декабря 2002 г.)

1 Ответ

0 голосов
/ 14 сентября 2018

Вот возможный подход с использованием data.table: 

#calculate the prev fiscal year end date for self joining later
DT[!is.na(FiscalYearEnd), 
    PrevFiscalYearEnd := as.Date(vapply(FiscalYearEnd,
            function(x) seq(x, by="-1 year", length.out=2L)[2L],
            numeric(1L)), 
        origin="1970-01-01")]

ans <- DT[!is.na(FiscalYearEnd), BEMERatio := 
    #get the CommonEquity for each fiscal year end
    unique(DT[!is.na(FiscalYearEnd), .(Code, FiscalYearEnd, CommonEquity)])[
        #join to find the previous fiscal year end common equity
        DT[!is.na(FiscalYearEnd)], on=c("Code", "FiscalYearEnd"="PrevFiscalYearEnd")][,
            #calculate ratio (need to make sure data is complete so that shifting by 6 months is robust)
            CommonEquity / shift(Marketvalue, 6L)]
    ]

Выход: 

      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd PrevFiscalYearEnd BEMERatio
 1: 13643N 2001-03-30       44.01        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 2: 13643N 2001-04-30       35.21        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 3: 13643N 2001-05-31       48.82        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 4: 13643N 2001-06-29       31.74        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 5: 13643N 2001-07-31       32.01        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 6: 13643N 2001-08-31       20.27        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 7: 13643N 2001-09-28       15.20        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 8: 13643N 2001-10-31       18.14        18618    2002-09-30        2001-09-30  760.0398
 9: 13643N 2001-11-30       22.14        18618    2002-09-30        2001-09-30  548.1565
10: 13643N 2001-12-31       18.67        18618    2002-09-30        2001-09-30  843.1317
11: 13643N 2002-01-31       21.34        18618    2002-09-30        2001-09-30  836.0200
12: 13643N 2002-02-28       18.19        18618    2002-09-30        2001-09-30 1320.2269
13: 13643N 2002-03-29       19.47        18618    2002-09-30        2001-09-30 1760.5921
14: 13643N 2002-04-30       17.34        18618    2002-09-30        2001-09-30 1475.2481
15: 13643N 2002-05-31       13.07        18618    2002-09-30        2001-09-30 1208.7173
16: 13643N 2002-06-28        7.47        18618    2002-09-30        2001-09-30 1433.3690
17: 13643N 2002-07-31        7.47        18618    2002-09-30        2001-09-30 1254.0300
18: 13643N 2002-08-30        6.46        18618    2002-09-30        2001-09-30 1471.1930
19: 13643N 2002-09-30        5.87        18618    2002-09-30        2001-09-30 1374.4735
20: 13643N 2002-10-31        6.67        13728    2003-09-30        2002-09-30 1073.7024
21: 13643N 2002-11-29        4.16        13728    2003-09-30        2002-09-30 1424.4836
22: 13643N 2002-12-31        3.47        13728    2003-09-30        2002-09-30 2492.3695
23: 13643N 2003-01-31        3.36        13728    2003-09-30        2002-09-30 2492.3695
24: 13643N 2003-02-28        3.36        13728    2003-09-30        2002-09-30 2882.0433
25: 13643N 2003-03-31        2.61        13728    2003-09-30        2002-09-30 3171.7206
26: 13643N 2003-04-30        3.04        13728    2003-09-30        2002-09-30 2791.3043
27: 13643N 2003-05-30        3.84        13728    2003-09-30        2002-09-30 4475.4808
28: 13643N 2003-06-30        4.43        13728    2003-09-30        2002-09-30 5365.4179
      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd PrevFiscalYearEnd BEMERatio

если вам действительно нужны месяцы за пределами июня, чтобы быть NA: 

ans[month(Date)!=6L, BEMERatio := NA_real_]

выход: 

      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd PrevFiscalYearEnd BEMERatio
 1: 13643N 2001-03-30       44.01        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 2: 13643N 2001-04-30       35.21        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 3: 13643N 2001-05-31       48.82        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 4: 13643N 2001-06-29       31.74        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 5: 13643N 2001-07-31       32.01        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 6: 13643N 2001-08-31       20.27        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 7: 13643N 2001-09-28       15.20        26761    2001-09-30        2000-09-30        NA
 8: 13643N 2001-10-31       18.14        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
 9: 13643N 2001-11-30       22.14        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
10: 13643N 2001-12-31       18.67        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
11: 13643N 2002-01-31       21.34        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
12: 13643N 2002-02-28       18.19        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
13: 13643N 2002-03-29       19.47        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
14: 13643N 2002-04-30       17.34        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
15: 13643N 2002-05-31       13.07        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
16: 13643N 2002-06-28        7.47        18618    2002-09-30        2001-09-30  1433.369
17: 13643N 2002-07-31        7.47        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
18: 13643N 2002-08-30        6.46        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
19: 13643N 2002-09-30        5.87        18618    2002-09-30        2001-09-30        NA
20: 13643N 2002-10-31        6.67        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
21: 13643N 2002-11-29        4.16        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
22: 13643N 2002-12-31        3.47        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
23: 13643N 2003-01-31        3.36        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
24: 13643N 2003-02-28        3.36        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
25: 13643N 2003-03-31        2.61        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
26: 13643N 2003-04-30        3.04        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
27: 13643N 2003-05-30        3.84        13728    2003-09-30        2002-09-30        NA
28: 13643N 2003-06-30        4.43        13728    2003-09-30        2002-09-30  5365.418
      Code       Date Marketvalue CommonEquity FiscalYearEnd PrevFiscalYearEnd BEMERatio
...