Чтобы решить эту проблему, я сам собрал и установил Python 3.6.3 вместе с Zlib версии 1.2.11.
После загрузки папки python я изменил файл Python3.6.3 / Modules / Setup, чтобы включить желаемую версию версии Zlib.
Вот строка, которая была изменена:
#zlib zlibmodule.c -I$(prefix)/include -L$(exec_prefix)/lib -lz
// Uncomment this line and provide path to Zlib1.2.11 for both include and lib folders.
Тогда просто выполните команду make -> make install для Python, и все готово. Существует множество инструкций по установке Python, поэтому я бы не стал вдаваться в подробности.