Rblpapi: BDP игнорирует переопределение даты - PullRequest
Новая
       94

Rblpapi: BDP игнорирует переопределение даты

0 голосов
/ 23 января 2019

Я пытаюсь получить из Bloomberg данные об опционах за определенный день, особенно об объемах.

Я вытащил список тиковых цепочек Option от Bloomberg: 

ovr <- c("SINGLE_DATE_OVERRIDE"="20171201")
T_DBK_20171201 = bds("DBK GR Equity", "OPT_CHAIN", overrides=ovr)

, который дал тикеры всех опционов, которые были активны в этот день. Однако это более 1700 различных опционов, и я хочу только те, которые действительно торгуются в тот день. Для этого мне нужен объем каждого варианта на конкретную дату.

Я пытался: 

T_DBK_20171201$`volume` = NA
for (i in 1:ncol(T_DBK_20171201)){
  T_DBK_20171201$`volume` = bdp(T_DBK_20171201$`Security Description`,"VOLUME",overrides=ovr)
}

Но, похоже, переопределение просто игнорируется. Я не получаю сообщение об ошибке, и столбец громкости заполнен значениями. Но эти значения являются объемами для вариантов тезисов с сегодняшнего дня (я проверял), а не с 1 декабря 2017 года.

...