У меня есть база данных о ценах на опционы sp500, я хочу создать для нее стратегию. Стратегия заключается в том, чтобы купить опцион с ближайшим сроком погашения и продать его за день до истечения срока годности. И то же самое для второго и третьего ближайших сроков погашения. Забастовка должна составить 15%, 20%, 25% и 30% из денег. У кого-нибудь есть идея? Я хотел бы знать, существуют ли какие-либо библиотеки Python, которые содержат третью пятницу месяца, так как они являются днями, когда истекает срок действия опций.
Из исходной базы данных я остался с интересующими меня столбцами и отклонил вызовы (мне нужны только путы). Затем я отфильтровал интересующие меня проценты Moneyness (15% ... 30% OTM), а затем я купил и продал его в третью пятницу, ближайшую к дню покупки, в ту же пятницу, чтобы купить пут (и продать) это следующая третья пятница). Но я не понимаю ничего связного.