SARIMAX - Неожиданные результаты прогноза

Question

Я пытаюсь предсказать некоторую меру веса, используя SARIMAX. Модель хорошо вписывается в данные, но когда дело доходит до прогнозирования, она не выполняет то, что я ожидал. На изображении ниже вы можете видеть, что мои данные имеют сезонную составляющую примерно в декабре. Но когда я прогнозирую в декабре, линия остается плоской. Я предполагаю, что ожидал, что это смоделирует эту тенденцию, поскольку я добавил компонент сезона Это неправильное ожидание или я делаю что-то не так? Мой код ниже изображения. Спасибо за вашу помощь!

# Model
model = SARIMAX(sum_all_model,order=(0,1,2),seasonal_order=(2,0,2,12))
results = model.fit()
# Forecasting
forecast = results.forecast(100)

Answer 1

Одна проблема заключается в том, что последний аргумент seasonal_period дает количество периодов в сезоне, и это относительно частоты входных данных.

Похоже, что ваши входные данные могут бытьежедневно, поэтому, устанавливая сезонный период равным 12, вы говорите, что сезон повторяется каждые 12 дней, а не каждые 12 месяцев.

Две ноты:

1. Похоже,среднее значение изменений вашего процесса в декабре, которые не будут учитываться моделью SARIMAX, даже если у вас был правильный сезонный период.
2. Модель SARIMAX неэффективна в вычислительном отношении для больших сезонных периодов (на самом деле эточасто очень медленный / интенсивно использует память), поэтому я не рекомендовал бы пытаться исправить это с помощью ежегодного сезонного периода на ежедневных данных.