У меня есть DF с двумя переменными. Я хочу преобразовать одну переменную в EWMA и оптимизировать альфа таким образом, чтобы максимизировать корреляцию между ними. например:
df = pd.DataFrame()
df.objective_variable = np.random.rand(1,5)
df.input_variable = np.random.rand(1,5)
df.ewma = df.input_variable.ewm(alpha=alpha).mean()
Я хочу как-то создать целевую функцию, которая будет перебирать различные значения альфа-канала, чтобы максимизировать корреляцию между ewma и target_variable
Заранее спасибо