Вы можете поменять объекты, создать все, что вам нужно для вашего фрейма, в конструкторе, что делает код более организованным, а также вы можете использовать его в других классах, использование метода main ограничит ваши возможности и сделает код неорганизованный
Смотрите здесь пример:
public GuiStopwatch() {
setTitle("Stopwatch");
setSize(600, 600);
// Create JButton and JPanel
JButton button = new JButton("START");
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(button);
this.getContentPane().add(panel);
setVisible(true);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
}
public static void main(String[] args) {
GuiStopwatch guistopwatch = new GuiStopwatch();
}