Создайте контейнер с запущенным MySQL на нем на виртуальной машине Azure Ubuntu 18.04.Вы можете следовать инструкциям ниже.И, наконец, вы подключитесь к нему.
Первый.
Создайте контейнер с запущенным MySQL и командой здесь:
docker run --name=mysql -d -p 3306:3306 mysql/mysql-server:latest
Когда закончите, вы можете использовать команду, чтобы увидеть пароль пользователя root:
docker logs mysql
Результат будет таким: 
Тогдаиспользуйте команду для подключения mysql:
docker exec -it mysql mysql -uroot -p
и измените пароль:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'newpassword';
Теперь вы можете выйти и использовать пользователя root с новым паролем для подключения mysql.
Второй.
Создайте пользователя для удаленного подключения к MySQL, вы можете следить за другим случаем , на который я ответил.
Третий.
Создайте правило, разрешающее трафик порта 3306 на портале Azure.

Он работает на моем сайте и надеется, что это поможет вам.
Обновление
Здесь вы можете добавить правила группы сетевой безопасности, как показано на скриншоте.:
