Может кто-нибудь помочь мне запустить эту модель в winbugs? Я получаю сообщение об ошибке "индекс массива превышает верхнюю границу массива для fp"
спасибо.
# Stochastic volatility without leverage
#
# Dependent variable:y_t=log(p_t) - log(p_{t-1}) (return)
# where p_t is fp at time t
#
# Model
# y_t = eps_t*exp(h_t/2), eps_t ~ N(0,1)
# h_{t+1}= mu + phi (h_t-mu)+eta_t, eta_t ~N(0,sigma.eta^2)
# eps_t and eta_t are independent (no leverage effect)
#
########################################################################
model
{
# Compute returns in percentage for t=1,2,..,1155
for(t in 1:n-1)
{
y[t] <- log(fp[t+1]) - log(fp[t])
}
# h_1 ~ N(mu, sigma2/(1-phi^2))
h[1] ~ dnorm(mu, tau20)
tau20 <- tau*(1-phi1*phi1)
for(t in 1:n-1)
{
# measurement equation
y[t] ~ dnorm(0, tau2[t])
tau2[t] <- exp(-h[t])
# state equation
h[t+1] ~ dnorm(mu.h[t], tau2.eta)
mu.h[t] <- mu+phi1*(h[t]-mu)
# volatility at time t
v[t] <- exp((h[t])/2) # exp{(h[t])/2}
time[t] <-t
}
#priors
mu ~ dnorm(-10, 1)
tau ~ dgamma(2.5, 0.025)
sigma.eta <- sqrt(1/tau)
phi0 ~ dbeta(20, 1.5)
phi1 <- 2*phi0-1 # phi0=(phi+1)/2
}
# Initial values. Load below values and "gen inits" for
list( mu = -4, tau = 100, phi0 = 0.95)
# Data
list(n = 1155)
# Data
fp[]
9771644
9845916
9760859
9728318
9686140
9681247
9806049
9776625
9754087
10006160
9966836
10078725
10111191
10220528
10285465
10174353
10171237
10120252
10127718
10145341
10095442
10246865
10270223
10156656
10269100
10574494
10530976
10369415
10360050
10329502
10531706
10412226
10457582
10450604
10341786
10215653
10144555
10044935
10125447
10170631
10144850
10371636
10242059
10251689
10192359
10232823
10251331
10213770
10254880
10268656
10055546
9962413
9920982
9909745
9839393
9847999
9769536
9630907
9650343
9515446
9693155
9770902
9832799
9791091
9705717
9652320
9701800
9818653
10095830
10014545
9976721
9978091
9928347
9919298
9825938
9747668
9689167
9790991
9800694
9784197
9740212
9725894
9702289
9771703
9772212
9871996
9841598
9905886
9813790
9773597
9763681
9822424
9759459
9808563
9789644
9792275
9772076
9823235
9810061
9770758
9741443
9737925
9767912
9782036
9731440
9771297
9761318
9784712
9795252
9778504
9784717
9761410
9756667
9714238
9685952
9664017
9678536
9651088
9585566
9566718
9602804
9580721
9630700
9609162
9642176
9663365
9659630
9654859
9622636
9609192
9601348
9547827
9568494
9561219
9534790
9533072
9500867
9332381
9334652
9371478
9425133
9426275
9366107
9229198
9171763
9152176
9238162
9207170
9155461
9305541
9378048
9370362
9313623
9331642
9338036
9233790
9235904
9324226
9379083
9474684
9445313
9394652
9420853
9432967
9426998
9406154
9427529
9428604
9430806
9418927
9405376
9364320
9344577
9350873
9355401
9354248
9296441
9156846
9123828
9022943
9031815
9091309
9091680
9029526
8963627
9017561
9016460
9120025
9105929
9110758
9145436
9140924
9133700
9127102
9128712
9253090
9279148
9354667
9370271
9412418
9588786
9496611
9594991
9614607
9611442
9587592
9658124
9764698
9950890
10270993
10186513
10468314
10474343
10423420
10409914
10412736
10258434
10187779
10180188
10097859
10139086
10225860
10228890
10141964
10132574
10049535
10076697
10083326
10073180
10156406
10163825
10121590
10198272
10221043
10216708
10277864
10243246
10359618
10782294
10721738
10722625
10764869
10791650
10698093
10672487
10706596
10762675
10740972
10798116
10709383
10708240
10731604
10644573
10681284
10588282
10495132
10190382
10101110
10196416
10223150
10166147
10259477
10203852
10170431
10068541
10092161
10186871
9962941
10019501
10015435
10034713
10140886
10135642
10044280
10062673
10080017
10027432
10018907
10030960
9820887
9833235
9817314
9770694
9614548
9559494
9208523
9182194
9262902
9281864
9266385
9436472
9530816
9688519
9513868
9348571
9472832
9380707
9213178
9652443
9635167
9584300
9593425
9505692
9676616
9786126
9704605
9649519
9677803
9734042
9672554
9751534
9729660
9708077
9696581
9660811
9590318
9604716
9621154
9659830
9705749
9663846
9593298
9587796
9553929
9579861
9562005
9566970
9456369
9491046
9476979
9528354
9596824
9605625
9623634
9552167
9520545
9510551
9485346
9484825
9478618
9448436
9444101
9459932
9449554
9468144
9467061
9466389
9370665
9355634
9354697
9363558
9376405
9359817
9310823
9260256
9208817
9152907
9120618
9158094
9169598
9191246
9097106
9058370
9076967
9106750
9114931
9153926
9157960
9070378
9076152
9013112
8989696
8939540
8767697
8707185
8685679
8732463
8645381
8564516
8972647
8948302
8746828
8499822
8481808
8512202
8517213
8568790
8592109
8587792
8602541
8576641
8515608
8573960
8575204
8554072
8569536
8559683
8550957
8685401
8710694
8688764
8789648
8805526
8794110
8783201
8837688
8857529
8875196
8961270
9286984
9356939
9317163
9288024
9222126
9125176
9115156
9129121
9156089
9204820
9191955
9104949
9123314
9163133
9120046
9132004
9098724
9050319
9072322
9076753
9081979
9052549
9052394
9070336
9165984
9162838
9151851
9112551
9107784
9170830
9185633
9158996
9179614
9154005
9159271
9217184
9198366
9198699
9234508
9287642
9287786
9367966
9371148
9418982
9349641
9416341
9445982
9375653
9391438
9386044
9413855
9409911
9436128
9452072
9472830
9466263
9516145
9452840
9367944
9388750
9362983
9340219
9319064
9272708
9139137
9126340
9140907
9135265
9144475
9135408
9190607
9184592
9194977
9135714
9103739
9143760
9111659
9125505
9106337
9120239
9135135
9134537
9100826
9109308
9095472
9131272
9075731
9175960
9189715
9189165
9181906
9194737
9196586
9176109
9126941
9157686
9153920
9162657
9176392
9213087
9230038
9238272
9290760
9364356
9418753
9364098
9323431
9344911
9337209
9347871
9404448
9423273
9448250
9492647
9676113
9700919
9583523
9443220
9306763
9276035
9191910
9261948
9241267
9218724
9272108
9323433
9366626
9385507
9407107
9550428
9599103
9581487
9556105
9537363
9611348
9593893
9633467
9700828
10023914
9933337
9896135
9942678
9887653
10330491
10242777
10038802
9973434
10012404
10030330
10045882
10042396
9990896
10066494
10338413
10396289
10292357
10142552
10280415
10364529
10278342
10308742
10344066
10296257
10345404
10326083
10281326
10256598
10224869
10240385
10142140
10104027
10250067
10073570
10067661
10076092
10081516
10129278
10220700
10192572
10192281
10181214
10251996
10245852
10299433
10344911
10380853
10451210
10478302
10388894
10318232
10341333
10354245
10357433
10389730
10399924
10257805
10257775
10280913
10284103
10335327
10370662
10617256
10617076
10593371
10567482
10538440
10528935
10525901
10442797
10465189
10511686
10461233
10408921
10406450
10453989
10416924
10421644
10315711
10267630
10249595
10231459
10112135
10155655
10096493
10081420
10046148
10066164
10096507
10094313
10231335
10201131
10163966
10242638
10257199
10393625
10384689
10438511
10436236
10449765
10623040
10595843
10637473
10497925
10450205
10380280
10379330
10735885
10755699
10772143
10843981
10889453
11122383
11087144
11132255
11101408
11252999
11262497
11233406
11182814
11123070
11049189
11054196
11020324
10955676
10975942
10917497
10948608
10969070
10977426
10962936
10993427
11053491
11219301
11286564
11266516
11347332
11325707
11247321
11090294
11132481
11119633
11159609
11279818
11242602
11151983
11159231
11178452
11257456
11261672
11290162
11219917
11229566
11191319
11229846
11191328
11179235
11183414
11194328
11195017
11211602
11188303
11194063
11285155
11294882
11277885
11300283
11319416
11339365
11272473
11275411
11286480
11281972
11291226
11252439
11265000
11298686
11328677
11343457
11336312
11349847
11357181
11330717
11324966
11329560
11317075
11323344
11314574
11260553
11131055
11105250
11067824
11071076
11078827
11078102
11038647
11011680
11026620
11060018
11094989
11106999
11101742
11109149
11129253
11171314
11201219
11178531
11204347
11238016
11233652
11271341
11321347
11304453
11348468
11384013
11307847
11308660
11499434
11415406
11178932
11178726
11193920
11210489
11238634
11256928
11167133
11180422
11203761
11188201
11180930
11175673
11225795
11312625
11267475
11365631
11455909
11427082
11443321
11457784
11463764
11454092
11450113
11439407
11467877
11526091
11468413
11494717
11514588
11508967
11557821
11561316
11624332
11738534
11920866
12443879
12504437
12044673
11691579
11482906
11850158
11935925
11904461
12080969
12123954
12131243
12155654
12242028
12441587
12182216
12151149
12298103
12269848
12224352
12131634
12108958
12151968
12238798
12228487
12181594
12139402
12169096
12195488
12136265
12234522
12222168
12322927
12371643
12444577
12504591
12527673
12436624
12417148
12417484
12434194
12271551
12293093
12280408
12335507
12296076
12304256
12318926
12418143
12327845
12348431
12417846
12440028
12382213
12334597
12276161
12272198
12290137
12274165
12199024
12075618
12103649
12079008
12135809
12204250
12129658
12159383
12306320
12278273
12302955
12288365
12373083
12352795
12336391
12316420
12324441
12379679
12379222
12415406
12368135
12389051
12367219
12425701
12440569
12500055
12532475
12514362
12460675
12438844
12473001
12504642
12521333
12478044
12461928
12487073
12484586
12527742
12511243
12452397
12462681
12405701
12357340
12308267
12343388
12322384
12365719
12402273
12410930
12459526
12483357
12499230
12561580
12589143
12533012
12510585
12489119
12458886
12387166
12383269
12404981
12411362
12405064
12348921
12295862
12300784
12361280
12408959
12406649
12385755
12277891
12275654
12243308
12264706
12301297
12252313
12333808
12407669
12364142
12366582
12368857
12400850
12427604
12426668
12412935
12410253
12440499
12434517
12385947
12377795
12387040
12403422
12334082
12328757
12319092
12339202
12360784
12343133
12378511
12367033
12358606
12355231
12331580
12340501
12330468
12321547
12333423
12402684
12495683
12533808
12536638
12489131
12494266
12484877
12515524
12470958
12462936
12501426
12525446
12547980
12587122
12564842
12511416
12455142
12459179
12489759
12471289
12468656
12490584
12464524
12470080
12480385
12504437
12535285
12530111
12602581
12545913
12524432
12690498
12912997
12914945
12822429
12898819
12937274
12952649
12876380
12877130
12947586
12929646
12847640
12829432
12796221
12818446
12842025
12732766
12772675
12797347
12811232
12823317
12793174
12808157
12798105
12855250
12880321
12912421
13030893
13212107
13369395
13392646
13416737
13513685
13365673
13423394
13473240
13430548
13472262
13489311
13408400
13407548
13427513
13492228
13529525
13516210
13559567
13653926
13645321
13699585
13729503
13690287
13596939
13678311
13769775
13775212
13798206
13884465
13983293
13354649
14280668
14296709
14297140
14526033
14737236
14695924
14869535
14476631
14366471
14140419
14019699
14170750
14375325
14413557
14444349
14584652
14703182
14626115
14613036
14559214
14546627
14551883
14561555
14589776
14354117
14247044
14327761
14401504
14241829
14256983
14341845
14373593
14266840
14281442
14396191
14437578
14691854
14831533
15063954
15201111
15308454
15032104
14960067
14974324
14982173
14968650
15094424
15130214
15085675
15173730
15152818
15181591
15243851
15284754
15345903
15417614
15432397
15438909
15455965
15453349
15050444
15056512
15065132
15065471
15174993
15218532
15301288
15382980
15376981
15423912
15460035
15367768
15506966
15744092
16053612
15402806
15526219
15431417
15304416
15249699
15170588
15176555
15345561
15370433
15506722
15501228
15563776
15677558
15772993
15897669
15996485
15994871
16080925
16026275
15944894
15912085
16026135
16117261
END