Чтобы объединить два пустых массива, используйте concatenate:
v1 = np.fromfile(f"/data/8d6ea70b_bitmex_XBTUSD_0001.dat", dtype)
v2 = np.fromfile(f"/data/8d6ea70b_bitmex_XBTUSD_0002.dat", dtype)
v = np.concatenate((v1, v2))
Затем используйте их для фрейма данных (ваш вопрос - конкатенация массивов, а не фреймов).