Можно использовать и ODBC Источник данных в SSRS, я считаю, что это запрещено при использовании SQL Server Express.
Другой вариант, для которого требуется SQL Server, но который доступен в Express, - это использовать хранимую процедуру добавления связанного сервера .SSRS будет получать данные из базы данных SQL Server, которую вы можете настроить для доступа к связанному серверу MySQL.