Во-первых, если у вас нет параметра index, то вы используете способ связывания в порядке. Как это:
this.handleStep = this.handleStep.bind(this);
onClick= {this.handleStep}
Во-вторых, если у вас есть параметр внутри метода onClick, вам понадобится анонимная функция для передачи данных. Анонимная функция is () =>.
Итак, с функцией стрелки вам не нужно связывать внутри конструктора. И есть много опций:
//1
onClick={() => this.handleClick(index)}
//2
onClick={this.handleClick.bind(this, index)}