Я не думаю, что в любом случае есть автоматическая регистрация обработанных исключений. Если вы уже ведете журнал Application_OnError для необработанных исключений, я боюсь, что Колин прав, и вам придется вызывать свой компонент ведения журналов в блоках catch для обработанных исключений, для которых вы хотите вести журнал.