Я пишу цикл для вызова API другого, чтобы получить данные финансового временного ряда между двумя датами. Учитывая ограничения API, я должен сделать серию небольших интервалов дат и использовать цикл для выполнения последовательности вызовов. Я смог сделать это, используя следующий цикл:
#create a datelist index of smaller intervals
start_date = dtm.datetime(2014,1,1)
end_date = dtm.datetime.now()
datelist = pd.date_range(start=start_date, end=end_date, freq='M')
start_date = datelist[-1].date() +dtm.timedelta(days=1)
datelist.append(pd.date_range(start=start_date, end=end_date, freq='D'))
#get the intial and next date on the list convert to UNIX format and pass the interval on the API call
for n in range(len(datelist)-1):
indateunix = tm.mktime(datelist[n].timetuple())
enddateunix = tm.mktime(datelist[n + 1].timetuple())
templist = self._api_call.returnChartData(ticker= 'FB', period='D',start=indateunix, end=enddateunix)
arr = arr + templist
Я думаю, что это не лучший способ сделать это, есть ли питонная версия для того же цикла?