Квантильная регрессия генерирует немонотонные квантильные прогнозы, например, Q49> Q50 - PullRequest
0 голосов
/ 25 января 2019

Я ожидал бы, что квантильная регрессия дает прогнозы для квантилей, которые являются монотонными, т.е.что вообще не имеет смысла, см. сюжет:

enter image description here

Есть ли причина для этого?

Пример ниже.

library(quantreg)
library(ggplot2)
data(engel)

taus <- seq(0.01,0.99,0.01)
model_qr <- quantreg::rq(foodexp~income,tau=taus,data = engel)

test <- data.frame(income = 200,  foodexp=  300)
result <- data.frame(
            Forecast = as.numeric(predict(model_qr, test)),
            Quantile = taus *100 
            )

ggplot(result, aes(x = Quantile, y = Forecast)) +
    geom_point() 
...