Есть ли ошибка, связанная с тестированием BackView или я что-то не так делаю?
Пример сделок:
- В длинных условиях открывать длинные с 10 контрактами
- В коротких условиях закрывать длинные и открывать короткие с 10контракты
Пример результатов для сделок:
- PnL рассчитывается по закрытому лонгу с 10 контрактами
- PnL рассчитывается по закрытому шорту с20 контрактов
Это невероятно сложно.Любые идеи?
Пример изображения ниже.Вторая сделка должна состоять из 3330 контрактов, но похоже, что PnL рассчитывается по 10898 контрактам (закрытый длинный 7568 + открытый короткий 3330).
Пример изображения