Я использую GLM для запуска ограниченной регрессии в Python и хочу попытаться измерить «правильность соответствия» регрессии.Если бы я использовал регрессию OLS, я бы использовал R в квадрате, однако я не могу получить rsquared из регрессии GLM, так как из того, что я прочитал, он не подходит для использования.
Я посмотрел вокруг иобнаружил, что было предложено создать псевдо-квадрат, например, для деления остаточного отклонения / нулевого отклонения, но обратите внимание, что существует ряд различных способов вычисления такой меры.
Пример моей регрессии:
import statsmodels.api as sm
modelVQM = sm.GLM(Y,X)
results = model.fit_constrained((ConsX,ConsVal))
Где X - шесть столбцов данных, Y - один столбец данных, а ConsX / ConsVal относится к регрессионным ограничениям.