Мои данные содержат данные о нескольких клиентах с разными датами начала и окончания, а также данные о продажах. Так что я сделал простое экспоненциальное сглаживание.
Я применил следующий код, чтобы применить ses
library(zoo)
library(forecast)
z <- read.zoo(data_set,FUN = function(x) as.Date(x) + seq_along(x) / 10^10 , index = "Date", split = "customer_id")
L <- lapply(as.list(z), function(x) ts(na.omit(x),frequency = 52))
HW <- lapply(L, ses)
Теперь мой выходной класс list
с неравной длиной. Кто-нибудь может мне помочь, как развернуть или отменить вывод выходных данных во фрейм данных и получить подогнанные значения, фактические значения, остатки вместе с их датами, продажами и customer_id.
Примечание: резонанс, который я публикую для своих входных данных, а не для данных HW
, слишком велик для данных HW
.
Может ли кто-нибудь помочь мне в R.