Есть много ответов о том, как сделать это программно, но никто не о пользовательском интерфейсе.
Расширенная сетка данных имеет три состояния сортировки для столбцов.Когда вы щелкаете заголовок, он циклически перемещается вниз, вплоть до сортировки.https://archive.codeplex.com/?p=wpfextendeddatagrid