Я уверен, что есть более элегантное решение, но я подозреваю, что ваши интересующие даты интерпретируются как полночь (дата и минута).Если это так, вы захотите вытащить дни из этого df_data, а затем попробуйте снова нарезать.
# get a column of the days from your df_data
df_data['just_day'] = df_data.index.dt.date
# append the individual slices from each day into your df_final
df_final =pd.DataFrame()
for date_of_interest in dates_interest:
df_final.append(df_data.loc[df_data['just_day']==date_of_interest]