Если ваши данные состоят из целых чисел, а не строк, вы можете использовать это для создания индекса даты и времени:
import pandas as pd
import datetime as dt
columns = ['ID', 'Year', 'Month', 'Day', 'Hour', 'Minute']
data = [ ['1', 2006, 1, 1, 11, 28],
['2', 2006, 1, 1, 11, 29]]
df = pd.DataFrame(data=data, columns=columns)
df.index = df.apply(lambda x: dt.datetime(x['Year'], x['Month'], x['Day'], x['Hour'], x['Minute']), axis=1)