Установленные значения из statsmodel VECM не полностью соответствуют модели

Question

Я оценил VECM, а затем хотел проверить работоспособность предполагаемой модели.Поэтому я ожидал, что установленные значения будут точно соответствовать модели.Тем не менее, я считаю, что это не так.

model = vecm.VECM(df.values, k_ar_diff = 3, coint_rank = 1, deterministic="nc")
modelres = model.fit()

n = modelres.nobs
l = modelres.k_ar

fv = modelres.fittedvalues.T # fitted values - neq x nobs

Phi = modelres.var_rep # VAR in levels
Ybar = np.column_stack([np.sum(np.column_stack([Phi[i,:,:] @ fv[:,j-i] for i in range(l)]),axis = 1) for j in range(l-1,nobs-1)])

Ybar выше не соответствует fv, что я и ожидал.

Заранее спасибо

Answer 1

После прохождения следующих работ:

model = vecm.VECM(df.values, k_ar_diff = 3, coint_rank = 1, deterministic="nc")
modelres = model.fit()

n = modelres.nobs
l = modelres.k_ar

fv = modelres.y_all[:,l:]
Ybar = np.column_stack([np.sum(np.column_stack([Phi[i,:,:] @ fv[:,j-i] for i in range(l)]),axis = 1) for j in range(l-1,nobs-1)])

np.max(np.abs(modelres.fittedvalues.T[:,l:] - Ybar)) # check. will be close to 0!

Поэтому модель.fitedvalues ​​генерируется при запуске модели на зашумленных данных.Спасибо