Проблемы с использованием пакета R's bizdays для создания календаря будних дней для ежедневных данных о ценах на акции - PullRequest
Новая
       40

Проблемы с использованием пакета R's bizdays для создания календаря будних дней для ежедневных данных о ценах на акции

0 голосов
/ 21 ноября 2018

У меня есть данные о ежедневных ценах на акции из Бразилии за период 2000-01-03 / 2018-11-15, данные содержат только рабочие дни, поэтому я использую пакет bizdays для создания календаря с подсчетом рабочих дней ипропускает выходные дни, bizdays требует предопределенного календаря, чтобы настроить даты в рабочие дни.Для этого мы можем использовать RQunatLib или Rmetrics, чтобы загрузить нужный календарь.Как только мы получим интересующий календарь, мы можем настроить даты на рабочие дни только с помощью следующего кода: 

dates <- bizdays(from='2000-01-03', to='2018-11-15', cal)

В моем случае, который является Бразилией, для получения календаря я использовал следующие коды: 

install.packages("bizdays")
require(bizdays)
install.packages("RQuantLib")
require(RQuantLib)
load_quantlib_calendars('Brazil', from='2000-01-03', to='2018-11-15')

Проблема здесь заключается в том, что функция load_quantlib_calendars не распознается 

Error in load_quantlib_calendars("Brazil", from = "2000-01-03", to = "2018-11-15") :
could not find function "load_quantlib_calendars"

Почему функция не работает?

1 Ответ

0 голосов
/ 21 ноября 2018

Это должно сработать за вас 

days <- as.data.frame(as.Date(seq(as.Date("2000-01-03"), as.Date("2018-11-15"), by="days")))
    colnames(days)<- c("Date")

    days$condition <- lubridate::wday(days$Date, label = TRUE)

Если вы хотите удалить выходные из данных, используйте следующий код 

days_new <- mutate(days, Date = wday(Date, label = T)) %>%
  filter(Date != "Sat", Date != "Sun")
...