Вы просто цепляете их:
$('#<%=lblMessage.ClientID%>')
.css("color", "#16428b")
.css("font-family", "Helvetica, Arial, sans-serif")
.css("background", "#ccc");
Большинство методов в объекте jQuery возвращает сам объект jQuery, поэтому вы просто применяете другой метод к возвращаемому значению.
Edit:
Если вы ищете эффективность, то, конечно, лучше обновить стиль элемента напрямую:
var e = document.getElementById('<%=lblMessage.ClientID%>');
e.style.color = '#16428b';
e.style.fontFamily = 'Helvetica, Arial, sans-serif';
e.style.backgroundColor = '#ccc';