Нет, потому что вы никогда не захотите этого делать. Чего вы действительно пытаетесь достичь?
EDIT
Основываясь на получении дополнительной информации, вот что я думаю.
Если вы просто хотите «залипать» для каждого запроса, вы должны использовать это состояние в экземпляре и использовать InstanceContextMode.PerCall согласно ответу marc_s.
Если вам нужно, чтобы какое-то состояние находилось в локальном потоке для вашего вызова, вы можете рассмотреть возможность использования ICallContextInitializer в качестве способа маршалинга состояния в поток, который WCF выбирает для вызова вашего метода и очистить состояние потока после завершения вызова).
Но вы не должны заботиться о том, «какая нить». WCF справится с этим с помощью пула потоков от вашего имени.