Необходимо иметь смещение в функции ATR в сосновом скрипте
Справочная информация: Скрипт индикатора ниже основан на гипотезе о том, что диапазон этого периода будет в основном в пределах [последний период максимум + atr (14)] и [минимум последнего периода - atr (14)].Я хочу продать опцион с высоким коллом и опционом с низким путом и наслаждаться премией в конце периода (недели, месяца).
Я создал сосновый скрипт, который будет рассчитывать этот период на основе [lastпериод высокого + atr (14)] и [последний период низкого уровня - atr (14)].
Однако, поскольку atr (14) применяется и к текущему периоду, он отображает точки, которые меняются в зависимости от текущей цены.
Мне нужно иметь atr (14) дней до последнегопериод и не считая этого текущего периода.Не могли бы вы посоветовать, как этого добиться?
//@version=3
study(title="High and Low Levels", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
Width = input(2, minval=1)
SelectPeriod = input("W", defval="W", type=string)
LookBack = input(1, minval=1)
xHigh = high[LookBack]
xHigh := xHigh + (atr(14))
xLow = low[LookBack] - atr(14)
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
plot(vS1, color=#ff0000, title="S1", style = circles, linewidth = Width)
plot(vR1, color=#009600, title="R1", style = circles, linewidth = Width)
Ожидается: построенные точки должны строиться на основе максимума последнего периода + последнего периода atr (14) и минимума последнего периода - последнего периода atr (14)
Факт: точки, построенные на основе максимума прошлой недели + atr (14) до текущего периода и минимума прошлой недели - atr (14) до текущего периода.Это изменение точек на основе текущего движения цены.