Как вычислить интервалы прогнозирования для задач регрессии машинного обучения в Python - PullRequest
0 голосов
/ 30 января 2019

Я довольно новичок в области ML и DS, и в настоящее время я борюсь с 2 днями с основной идеей иллюстрирования неопределенности моего прогноза.Я построил ансамблевую модель, основанную на нескольких слабых учениках и xgboost в качестве мета-ученика, чтобы предсказать ожидаемую дату оплаты счета-фактуры за определенный период времени (например, 1 месяц) и, таким образом, рассчитать ожидаемый вклад в этот период.Результаты (ожидаемые платежные дни) обычно не распределяются.

Сейчас я борюсь с идеей показать неопределенность моего прогноза.Я много читаю о доверительных интервалах (CI) и интервалах прогнозирования (PI), и из-за моего понимания PI должен стать подходящим вариантом.Я хочу добиться чего-то вроде встроенной функции в statsmodels.ARIMA или пакета prophet: enter image description here

Как рассчитать интервалы прогнозирования для моих прогнозов на тестовом наборе идля новых невидимых данных в Python?

...