Поскольку в ваших вопросах спрашивается, как этого добиться с помощью HTML или JavaScript, а для JavaScript уже есть пара ответов, я поделюсь своими мыслями о том, как это сделать в HTML.
Это, вероятно, немного проще, чем использовать JS:
Для HTML есть два типа URL-ссылок, которые вы можете использовать: относительный и абсолютный. Тип, который нас интересует для нескольких доменов, является абсолютным. Вы должны иметь доступ к файлу на другом сервере (домене), используя абсолютный путь. Скажем, доменное имя сервера A - servera.com, а файл file_a.htm находится в корневом веб-каталоге. Код, который вы ищете:
<a href="http://servera.com/file_a.htm">File A on Server A</a>
Конечно, вы можете отобразить это во встроенном фрейме, если не хотите перенаправлять пользователей со своей страницы:
<iframe src="http://servera.com/file_a.htm">
<p>Iframes are not supported by your browser. Please consider upgrading.</p>
</iframe>