Почему моя модель ARIMA работает (2,0,3), но не с первым отличием (2,1,3)? - PullRequest
Новая
       12

Почему моя модель ARIMA работает (2,0,3), но не с первым отличием (2,1,3)?

0 голосов
/ 30 января 2019

Что запускать функцию арима в первом разнице (2,1,3), но я получаю сообщение об ошибке.Однако, если я запускаю его без разницы (2,3), это работает.Что я делаю неправильно.

Данные = https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cQvoI9kuF4wNEDBcJjDz5x60wgLSNjjBpECGJ0TnJYo/edit#gid=0

y=data[1:504] 
s=12
st=c(1976,1)
y=ts(y,frequency = s,start=st)

Создание сезонных манекенов для временного ряда. 

 S2 = rep(c(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S3 = rep(c(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S4 = rep(c(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S5 = rep(c(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S6 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S7 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S8 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0), T/s)
    S9 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0), T/s)
    S10 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0), T/s)
    S11 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0), T/s)
    S12 = rep(c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1), T/s)

TrSeas = model.matrix(~ t+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12)
TrSeas

Эта модель работает

ar3.model =arima (y, order = c (2, 0, 3), include.mean = FALSE, xreg = TrSeas)

Одно из первых отличий не 

arima213=Arima(y,order = c(2,1,3),xreg = TrSeas,include.mean = FALSE,include.drift = TRUE,method = "ML")

Это дает мнеследующее сообщение об ошибке: Ошибка в optim (init [маска], armaCSS, method = optim.method, hessian = TRUE,: неконечное значение, предоставленное optim

1 Ответ

0 голосов
/ 31 января 2019

В функции аримы мы указываем (p, d, q) значения, здесь d обозначает разницу.d используется, когда наши данные временного ряда являются сезонными, а d удаляет сезонность, присутствующую в данных.Здесь в вашем случае данные не являются сезонными, поэтому не нужно дифференцировать, они будут работать при d = 0.Если ваши данные являются сезонными, то вы можете дифференцировать.

...