Это абсолютно нормальное поведение.
Если вы не хотите ломать свои списки, вам нужно добавить дополнительный стиль:
#columnasFooter li{break-inside: avoid-column;}
#columnasFooter{column-count: 3;}
#columnasFooter li{break-inside: avoid-column;}
<ul id="columnasFooter">
<li>Title column 1
<ul>
<li>Item 1</li>
<li>Item 2</li>
<li>Item 3</li>
<li>Item 4</li>
<li>Item 5</li>
<li>Item 6</li>
<li>Item 7</li>
<li>Item 8</li>
</ul>
</li>
<li>Title column 2
<ul>
<li>Item 1</li>
<li>Item 2</li>
<li>Item 3</li>
<li>Item 4</li>
<li>Item 5</li>
<li>Item 6</li>
<li>Item 7</li>
<li>Item 8</li>
<li>Item 9</li>
</ul>
</li>
<li>Title column 3
<ul>
<li>Item 1</li>
<li>Item 2</li>
<li>Item 3</li>
<li>Item 4</li>
<li>Item 5</li>
</ul>
</li>
</ul>