Я провел скользящую оценку Гарха и сравнил фактические данные с ее VaR
gjr_garch_roll <- ugarchroll(garch_spec, xts_Obs_per_gjr_return, n.start = 1000, refit.every = 1,
refit.window = "moving", solver = "hybrid", calculate.VaR = TRUE,
VaR.alpha = 0.01, keep.coef = TRUE)
gjr_garch_roll
report(gjr_garch_roll, type = "VaR", VaR.alpha =0.01, conf.level = 0.99)
Даже если фактическое превышение выше ожидаемого, гипотеза о правильном превышении с нулевым значением не будет отклонена.Я делаю что-то не так в своем коде?
альфа: 1%
Ожидаемое превышение: 9,5
Фактическое превышение VaR: 14
Фактическое%: 1,5%
Безусловное покрытие (Купец)
Нулевая гипотеза: правильные превышения
LR.uc Статистика: 1,908
LR.uc Критическое значение: 6,635
LR.uc p-значение: 0,167
Отклонить Null: NO