Нашел решение с «надоедливым» обходным решением (извлечение строк дня, месяца и года).
v2x = r'E:\Model\Data\v2x.csv'
outfile = r'E:\Model\ModelSpecific\Input_shat2.txt'
data = pd.read_csv(v2x, sep=",")
data['Year'] = data['Date'].str.slice(6, 10) #redo the index because of american timestamp
data['Month'] = data['Date'].str.slice(3,5)
data['Day'] = data['Date'].str.slice(0,2)
datetime = pd.to_datetime(data[['Year','Month','Day']])
data = data.drop(['Date','Year','Month','Day'],axis=1)
data = pd.concat((datetime,data),axis=1)
data = data.rename({0:'Date'},axis=1)
data = data.set_index('Date')