Вы можете попытаться использовать понимание списка (если это соответствует критериям одного вызова),
files_wanted = ['/ABC/DEF/HIJ/*.data', '/ABC/DEF/HIJ/*.index', '/ABC/LMN/HIJ[0-3]/*.data', '/ABC/LMN/HIJ[0-3]/*.index'] #List containing your regular expressions.
files_list = [glob.glob(re) for re in files_wanted] #List comprehension.
Надеюсь, это работает для вас!